WorksheetFunction.OddFPrice Método
Definición
Importante
Parte de la información hace referencia a la versión preliminar del producto, que puede haberse modificado sustancialmente antes de lanzar la versión definitiva. Microsoft no otorga ninguna garantía, explícita o implícita, con respecto a la información proporcionada aquí.
Devuelve el precio de un valor nominal de 100 $ de un valor bursátil con un período inicial impar (largo o corto).
public double OddFPrice(object Arg1, object Arg2, object Arg3, object Arg4, object Arg5, object Arg6, object Arg7, object Arg8, object Arg9);Public Function OddFPrice (Arg1 As Object, Arg2 As Object, Arg3 As Object, Arg4 As Object, Arg5 As Object, Arg6 As Object, Arg7 As Object, Arg8 As Object, Optional Arg9 As Object) As DoubleParámetros
- Arg1
- Object
Liquidación: fecha de liquidación del valor bursátil. La fecha de liquidación del valor bursátil es la fecha posterior a la fecha de emisión en la que el comprador adquiere el valor bursátil.
- Arg2
- Object
Vencimiento: fecha de vencimiento del valor bursátil. La fecha de vencimiento es aquélla en la que expira el valor bursátil.
- Arg3
- Object
Emisión: fecha de emisión del valor bursátil.
- Arg4
- Object
Primer_cupón: fecha del primer cupón del valor bursátil.
- Arg5
- Object
Tasa: tasa de interés del valor bursátil.
- Arg6
- Object
Rdto: rendimiento anual del valor bursátil.
- Arg7
- Object
Amortización: valor de amortización del valor bursátil de un valor nominal de 100 $.
- Arg8
- Object
Frecuencia: número de pagos contra presentación del cupón por año. Para pagos anuales, la frecuencia es igual a 1; para pagos semestrales, la frecuencia es igual a 2; en caso de pagos trimestrales, la frecuencia es 4.
- Arg9
- Object
Base: tipo de base que se debe utilizar para contar los días.
Devoluciones
Comentarios
| 0 u omitido | EE.UU. (NASD) 30/360 |
| 1 | Real/real |
| 2 | Real/360 |
| 3 | Real/365 |
| 4 | Europea 30/360 |
Microsoft Excel almacena las fechas como números de serie secuenciales para que puedan usarse en los cálculos. De forma predeterminada, el 1 de enero de 1900 es el número de serie 1 y el 1 de enero de 2008 es el número de serie 39448 porque viene 39.448 días después del 1 de enero de 1900. Microsoft Excel para Macintosh usa un sistema de fechas predeterminado diferente.
La fecha de liquidación es la fecha en que se compra el cupón, por ejemplo, un bono. La fecha de vencimiento es la fecha en que expira el cupón. Por ejemplo, supongamos que se emite un bono a treinta años el 1 de enero de 2008 y, seis meses más tarde, lo adquiere un comprador. La fecha de emisión será el 1 de enero de 2008, la de liquidación el 1 de julio de 2008 y la de vencimiento, el 1 de enero de 2038, es decir, treinta años después del 1 de enero de 2008, la fecha de emisión.
Los argumentos de liquidación, vencimiento, emisión, primer_cupón y base se truncan a enteros.
Si liquidación, vencimiento, emisión o first_coupon no es una fecha válida, OddFPrice devuelve el #VALUE! valor de error.
Si la tasa < es 0 o si es yld < 0, OddFPrice devuelve el #NUM! valor de error.
Si la base < 0 o si es la base > 4, OddFPrice devuelve el #NUM! valor de error.
Se debe cumplir la siguiente condición de fecha; De lo contrario, OddFPrice devuelve el #NUM! valor de error:
> vencimiento first_coupon > emisión de liquidación >
OddFPrice se calcula de la siguiente manera: Primer cupón corto impar:
Figura 1: Primer cupón corto impar
donde:
A = número de días desde el principio del período de cupón hasta la fecha de liquidación (días acumulados).
DSC = número de días desde la liquidación hasta la siguiente fecha de cupón.
DFC = número de días desde el principio del primer cupón impar hasta la primera fecha del cupón.
E = número de días en el período de cupón.
N = número de cupones pagaderos entre la fecha de liquidación y la fecha de canje. (Si este número contiene una fracción, se eleva al siguiente número entero).
Primer cupón largo impar:
Figura 2: Primer cupón largo impar
donde:
Ai = número de días desde el principio del período de cuasi cupón, o último, en un período impar.
DCi = número de días desde la fecha de fecha de fecha (o fecha de emisión) hasta el primer cuasi cupón (i = 1) o el número de días en quasi-coupon (i = 2,..., i = NC).
DSC = número de días desde la liquidación hasta la siguiente fecha del cupón.
E = número de días en el período de cupón.
N = número de cupones pagaderos entre la primera fecha de cupón real y la fecha de canje. (Si este número contiene una fracción, se eleva al siguiente número entero).
NC = número de períodos de cuasi cupón que caben en un período impar. (Si este número contiene una fracción, se eleva al siguiente número entero).
NLi = longitud normal en días del período de cuasi-cupón completo, o último, en un período impar.
Nq = número de períodos enteros de cuasi cupón entre la fecha de liquidación y el primer cupón.