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ODDFYIELD

aplica-se a:coluna calculadatabela calculadamedidacálculo visual

Retorna o rendimento de uma segurança que tem um primeiro período ímpar (curto ou longo).

Sintaxe

ODDFYIELD(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parâmetros

Prazo Definição
settlement A data de liquidação da segurança. A data de liquidação de segurança é a data após a data de emissão em que o título é negociado com o comprador.
maturity A data de vencimento da segurança. A data de vencimento é a data em que o título expira.
issue A data de emissão da segurança.
first_coupon A primeira data de cupom da segurança.
rate A taxa de juros do título.
pr O preço da segurança.
redemption O valor de resgate do título por \$100 valor nominal.
frequency O número de pagamentos de cupom por ano. Para pagamentos anuais, frequência = 1; para semestral, frequência = 2; para trimestral, frequência = 4.
basis (Opcional) O tipo de base de contagem diária a ser usada. Se a base for omitida, supõe-se que seja 0. Os valores aceitos estão listados abaixo desta tabela.

O parâmetro basis aceita os seguintes valores:

Basis de base de contagem de dias
0 ou omitido EUA (NASD) 30/360
1 Real/real
2 Real/360
3 Real/365
4 Europeu 30/360

Valor retornado

O rendimento da segurança.

Observações

  • As datas são armazenadas como números de série sequenciais para que possam ser usadas em cálculos. Em DAX, 30 de dezembro de 1899 é o dia 0 e 1º de janeiro de 2008 é 39448 porque é 39.448 dias após 30 de dezembro de 1899.

  • A data settlement é a data em que um comprador compra um cupom, como um título. A data de vencimento é a data em que um cupom expira. Por exemplo, suponha que um título de 30 anos seja emitido em 1º de janeiro de 2008 e seja comprado por um comprador seis meses depois. A data de emissão seria 1º de janeiro de 2008, a data de liquidação seria 1º de julho de 2008, e a data de vencimento seria 1º de janeiro de 2038, que é 30 anos após a data de emissão de 1º de janeiro de 2008.

  • ODDFYIELD é calculado usando um método iterativo. Ele usa o método Newton com base na fórmula usada para a função ODDFPRICE. O rendimento é alterado por meio de 100 iterações até que o preço estimado com o rendimento determinado esteja próximo ao preço. Consulte ODDFPRICE para a fórmula que ODDFYIELD usa.

  • liquidação, vencimento, problema e first_coupon são truncados em inteiros.

  • base e frequência são arredondadas para o inteiro mais próximo.

  • Um erro será retornado se:

    • settlement, maturity, issueou first_coupon não é uma data válida.
    • maturity > first_coupon > settlement > issue não está satisfeito.
    • rate < 0.
    • pr ≤ 0.
    • redemption ≤ 0.
    • frequency é qualquer número diferente de 1, 2 ou 4.
    • basis < 0 ou basis> 4.

  • Essa função não tem suporte para uso no modo DirectQuery quando usada em colunas calculadas ou regras de RLS (segurança em nível de linha).

Exemplo

data descrição do argumento
11 de novembro de 2008 Data de liquidação
1º de março de 2021 Data de vencimento
15 de outubro de 2008 Data do problema
1º de março de 2009 Data do primeiro cupom
5,75% Cupom percentual
84.50 Preço
100 Valor redentor
2 A frequência é semestral
0 Base 30/360

A seguinte consulta DAX:

EVALUATE
{
  ODDFYIELD(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0575, 84.50, 100, 2, 0)
}

Retorna o rendimento de uma segurança que tem um primeiro período ímpar (curto ou longo), usando os termos especificados acima.

[Valor]
0.0772455415972989
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